Se aprueba el paquete final de reformas a Basilea III, informan Banco de México y la CNBV

 El Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informan que el órgano de vigilancia del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (Grupo de Gobernadores de Bancos Centrales y Autoridades de Supervisión, GHOS) ha refrendado las reformas reguladoras poscrisis de Basilea III que estaban pendientes. Tanto el Banco de México como la CNBV son miembros de dichos organismos. Las reformas aprobadas por el GHOS incluyen: • La revisión del método estándar de determinación de los activos sujetos a riesgo de crédito, la cual promoverá la robustez y una mayor sensibilidad al riesgo de crédito; • Modificaciones al método basado en calificaciones internas para el riesgo de crédito, con el fin de evitar la variabilidad en los ponderadores por riesgo de crédito, limitando el uso de los métodos basados en los modelos internos más avanzados para carteras con niveles de incumplimiento bajos e introduciendo mínimos regulatorios (input floors) en parámetros clave de dichos modelos; • Revisiones al marco regulatorio por ajuste de valuación de crédito (CVA, por sus siglas en inglés), incluyendo la eliminación del modelo interno y la introducción de un método estándar revisado; • Un método estándar revisado para riesgo operacional, el cual reemplaza los actuales métodos estándar y de medición avanzada (AMA, por sus siglas en inglés); • Revisiones a la medición de la razón de apalancamiento y una carga por razón de apalancamiento para bancos globales de importancia sistémica (GSIBs), la cual debe cumplirse con capital básico y se fija en 50% del requerimiento de capital adicional por importancia sistémica. • Un piso de capital (output floor), el cual asegura que los activos ponderados por riesgo de los bancos que se determinen con modelos internos no sean menores a 72.5% de los activos ponderados calculados bajo los métodos estándar de Basilea III. Los bancos que usen los modelos internos estarán obligados a publicar también sus activos ponderados conforme a los métodos estándar. En el resumen (en inglés) se presenta una sucinta descripción de las reformas acordadas. El texto normativo definitivo, en el que se detallan las reformas, y una evaluación de su impacto cuantitativo realizada por el Comité se publican también hoy. (La traducción al español del texto normativo se publicará próximamente. Si desea recibir una alerta cuando se publique, puede suscribirse a nuestras alertas electrónicas). Las normas revisadas entrarán en vigor el 1 de enero de 2022 y se implantarán de forma progresiva a lo largo de cinco años. Los miembros del GHOS reconocieron las dificultades que está generando la implementación de determinadas reformas del capital bancario, en particular en el caso de las normas más complejas. Por ese motivo, refrendaron la propuesta del Comité de postergar la fecha de aplicación de la revisión de los requerimientos mínimos de capital por riesgo de mercado, que inicialmente debían implementarse en 2019, hasta el 1 de enero de 2022 (que será tanto la fecha de implementación como la fecha de declaración a efectos reguladores para el marco revisado). Con este ajuste, la fecha de implementación del marco para el riesgo de mercado revisado coincidirá con las de las revisiones de las normas de Basilea III para el riesgo de crédito y el riesgo operacional que se han anunciado hoy. De esta forma se concede más tiempo a los bancos para desarrollar la infraestructura necesaria para aplicar el marco y al Comité para abordar algunas cuestiones específicas relacionadas con el marco para el riesgo de mercado. Entre estas últimas cabe citar una revisión del calibrado de los métodos estándar y basados en modelos internos encaminada a garantizar su coherencia con las expectativas iniciales del Comité. Los miembros del GHOS también han reiterado sus expectativas de una implementación íntegra, oportuna y coherente de todos los elementos de este paquete, incluidos los requerimientos mínimos de capital por riesgo de mercado. Las normas acordadas por el GHOS constituyen mínimos, por lo que las jurisdicciones podrán adoptar normas más conservadoras. Además, se entenderá que las jurisdicciones cumplen con el marco de Basilea si implementan únicamente los métodos estandarizados y no exigen el uso de métodos basados en modelos internos. Ahora que la agenda de reformas de Basilea III se ha completado, la atención del Comité se centrará en velar por la aplicación coherente de las normas en todo el mundo. Por lo tanto, el Comité, a través de su Programa de evaluación de la conformidad reguladora (RCAP), continuará vigilando de cerca la implementación del marco normativo de Basilea III. Como parte de dicho proceso, en 2105 el Comité evaluó la regulación mexicana y determinó que México cumplía con las reformas aprobadas hasta ese momento. El Banco de México y la CNBV trabajarán para la implementación de las reformas anunciadas el día de hoy en los plazos establecidos.